Rynki predykcyjne to specyficzne rynki finansowe, na których przedmiotem obrotu są zakłady (kontrakty terminowe) o zaistnienie określonych zdarzeń w przyszłości. Rynki umożliwiają agregowanie rozproszonej wiedzy tłumu (crowdsourcing) na temat prawdopodobieństwa zajścia przyszłych zdarzeń. Znalazły one zastosowania m.in. w prognozowaniu wyników wyborów i wydarzeń geopolitycznych. Z czasem trafiły także do korporacji, gdzie stały się wartościowym źródłem wiedzy o firmie i pożytecznym narzędziem w procesie szacowania ryzyka związanego z realizacją projektów. Wykorzystanie zagregowanych danych, pomaga w zarządzaniu portfelem projektów i ułatwia proces podejmowania decyzji, zwłaszcza na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Wirtualne Rynki Predykcyjne wywodzą się z inicjatywy profesorów George’a R. Neymanna, Roberta Forsythe’a oraz Forresta Nelsona, którzy zastanawiali się, czy zachowania rynkowe mogą być pomocne w przewidywaniu wyników wyborów prezydenckich. Na bazie tej idei, w 1988 roku został stworzony pierwszy rynek predykcyjny. Jego sukces był bodźcem do powstania wielu kolejnych. 

Obecnie Wirtualne Rynki Predykcyjne są szeroko stosowane w praktyce korporacyjnej. Głównym zasosowaniem jest monitorowanie bieżącego stanu projektów, ich zaawansowania oraz przewidywanego zakończenia, ale także ocena potencjału innowacyjnych produktów przeznaczonych do wdrożenia na rynek. Rynki predykcyjne stosuje większość wielkich korporacji, m.in.: Siemens, Google, General Electric, Hewlett-Packard.

Więcej informacji o rynkach predykcyjnych można znaleźć w artykule G. Stixa “Tuesday: Market predicts outcome better than polls” z Scientific American.

Liczne przykłady rynków predykcyjnych pokazały, że mogą być one dokładnym narzędziem prognoz, będąc jednocześnie bardzo ciekawym polem do badań z zakresu efektywności rynków finansowych. Zainspirowało to nas do podjęcia prac badawczych w tym zakresie, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia także do zaoferowania projektowania i realizacji rynków predykcyjnych dla potrzeb naszych klientów. W ramach prac prowadzonych w Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów z sukcesem zostało przygotowanych i przeprowadzonych wiele uruchomień rynków predykcyjnych, m.in. w ramach projektów dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wiosną 2014 roku, wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., uruchomiliśmy dostępny dla wszystkich rynek L.E.M. nano (www.lem-nano.pl). Jest to pierwszy z rynków predykcyjnych należących do marki L.E.M. (Logiczny Ekstraktor Możliwości). Główną tematyką tego rynku są zaawansowane technologie, początkowo przede wszystkim te oparte na nanostrukturach węglowych, takich jak grafen. Zakres tematyczny rynku L.E.M. nano jest stopniowo poszerzany o zaawansowane nisze technologiczne, mogące w przyszłości stać się technologiami przełomowymi/flagowymi. Wkrótce ma zostać uruchomiony drugi rynek predykcyjny - L.E.M. edu, którego tematyka będzie się koncentrować wokół zagadnienia niezbędnych kwalifikacji w gospodarce opartej na wiedzy.
Więcej o platformie L.E.M. nano można przeczytać w poniższych artykułach prasowych:

1. Krzysztof Kowalski, Naukowa mądrość tłumu, Rzeczpospolita, 2014 [Pobierz PDF]
2. Katarzyna Kapczyńska, Kowalski wytyczy ścieżkę grafenowi, Puls Biznesu, 2014 [Pobierz PDF]
3. Cezary Pytlos, Nadchodzi grafenowa rewolucja w motoryzacji, Dziennik Gazeta Prawna, 2014 [Pobierz PDF]

• Projekt Badawczy WRP

Na przełomie 2013 i 2014 roku zrealizowaliśmy Projekt Badawczy WRP - projekt mający na celu:

• badania nad ideą crowdsourcingu,
• badania nad zastosowaniami wirtualnych rynków predykcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w obszarze edukacji i rynku pracy oraz w obszarze nowoczesnych technologii,
• badania nad możliwością zastosowania rynków predykcyjnych w Polsce,
• popularyzowanie idei rynków predykcyjnych.

Do udziału w nim zaprosiliśmy młode osoby z uczelni w całej Polsce, które miały dzięki temu możliwość uczestniczenia w projekcie badawczym. Pracując nad zleconymi zadaniami, zapoznawały się z tematyką rynków predykcyjnych oraz nowoczesnych technologii.

Na przełomie 2014 i 2015 roku realizowana jest druga edycja tego projektu. Więcej informacji tutaj.

W ramach X Letnich Praktyk Badawczych zrealizowaliśmy jeden projekt związany z rynkami predykcyjnymi:

• MIT – Metodyka Inspirowania Twórczości

Prace projektowe obejmowały zapoznanie się z mechanizmem działania rynków predykcyjnych oraz z opracowanymi w Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów metodykami ich tworzenia w obszarze ilościowego prognozowania rozwoju nowych technologii, potrzeb rynku pracy oraz wybranych wydarzeń geopolitycznych. Głównym celem projektu było opracowanie założeń oraz przygotowanie, zgodnie z wybraną metodyką, materiałów merytorycznych dla potrzeb uruchomienia i prowadzenia rynków predykcyjnych w powyżej wymienionych obszarach.

1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

Podczas IX edycji Letnich Praktyk Badawczych w ramach prac nad WRP zrealizowaliśmy poniższe projekty:

• MORAG – Modelowanie Odpowiedzi Rynku na Aktywność Graczy

Celem projektu MORAG było stworzenie teoretycznego modelu wirtualnego rynku predykcyjnego, opisującego podstawowe scenariusze możliwych interakcji między graczami, przy zadaniu określonych strategii, które mogą oni stosować. Została również przeprowadzona systematyzacja i klasyfikacja (np. ze względu na poziom zaawansowania graczy) możliwych strategii podstawowych i pomocniczych. Następnie wyodrębniono zbiór par strategii, które miały największe prawdopodobieństwo zetknięcia się na rynku. Po wstępnej kalibracji modelu oraz zadaniu odpowiedniego rozkładu stosowanych strategii podstawowych, wśród graczy możliwe byłoby otrzymanie końcowych rozkładów stanów kont graczy, ich pozycji w rankingach oraz osiągniętych rang.

1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

• ARMS – Analiza Rynku Metodami Statystycznymi

Projekt miał na celu zebranie, opracowanie i opisanie możliwych zastosowań rynków predykcyjnych, a także metod statystycznych pozwalających na wyciąganie wniosków odnośnie celu rynku na podstawie danych zebranych przez rynek. Szczególnie skoncentrowano się na kanonicznym zastosowaniu rynku predykcyjnego tzn. wyznaczaniu prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń. Opisano szereg niestandardowych metod realizujących ten cel. Rozważano także zagadnienie tzw. rynków preferencji. Zgodnie z opracowanymi metodami przygotowano raport z eksperymentalnego uruchomienia rynku predykcyjnego.

1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

• SWAT – Symulacje Wieloagentowe Aktywności Transakcyjnej

Projekt miał na celu opisanie i wykonanie szeregu symulacji wieloagentowych rynku predykcyjnego w celu lepszego zrozumienia mechanizmów rządzących takimi rynkami. Stworzono model koncepcyjny rynku predykcyjnego, uproszczoną klasyfikację strategii stosowanych przez graczy na rynkach predykcyjnych oraz dokonano ich parametryzacji. Zaimplementowano oprogramowanie do symulacji wieloagentowych rynku predykcyjnego. Zaproponowano szereg eksperymentów, a następnie przeprowadzono testy w celu zbadania wpływu różnych parametrów na dokładność generowanych przez rynek predykcji. Przebadano m.in. jaki jest maksymalny odsetek użytkowników grających zupełnie losowo, dla których błąd predykcji mieści się w zadanym przedziale.

1. Raport końcowy [Materiał niedostępny] 

Natomiast podczas VIII edycji praktyk, w ramach LPB’12, w ramach projektu WRP – Wirtualne Rynki Predykcyjne przygotowano opis rynków predykcyjnych pod kątem pozyskiwania informacji, a także zarys kampanii promującej rynek o tematyce edukacyjnej. Podjęto również próbę modelowania rynków oraz naszkicowania psychologicznego portretu graczy.